「月足MACD&パラボリック投資法 ver.3.0」に微妙な変更点がありますので、その説明をします。変更後はver.3.1とします。
そこまで大きな変更ではありませんが、結構重要です。
変更点
ver.3.0ではMACDとパラボリックの両方で売りシグナルが出て、3倍レバナスを全売却した後も3倍レバナスへの積み立てを継続するとしていましたが、ver.3.1では売りシグナルで3倍への積み立てを停止し、2倍レバナスに同額を積み立てます。そして、次の買いシグナルで3倍への積み立てに戻します。
変更の理由
日本人が3倍レバナスに投資する場合、基本的には大和アセットマネジメントの「NASDAQ100 3倍ブル」という投資信託を購入することになると思うのですが、
NASDAQ100 3倍ブル / 大和アセットマネジメント株式会社
目論見書に以下の文言があります。
基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、 わが国の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行ないます。
基準価格が1,000円未満となり国債での運用に変更となった後、どうなれば元のNASDAQ100指数の3倍の値動きになる運用に戻すのかの記載がなかったので、直接電話で問い合わせたのですが、
目論見書に記載がないので、回答ができない
ということでした。
要するに、その場合のことなんて何も考えてないから答えられませんってことですね。笑
そして、現在年初からの10ヶ月で基準価格が24,478円から5,404円に減っています。
そして、ここから原指数のNASDAQ100指数が30%前後下落すると、1,000円を切ってしまいます。
30%下落のラインは、およそ7,700ポイント、以下の青いラインのところです。
ありえない数字ではありません。
過去データでも、ITショックの始まりで基準価格が今回と同じ24,478円だったなら、最低で53円まで下がります笑
リーマンショックでは1,919円だったので、リーマンショックくらいなら大丈夫ということですね。
ただ、今後リーマンショック超えのITショック級の大暴落が来た場合、何が起こるかわからない1,000円未満ゾーンに入ってしまいます。
どうなるかわからないものへの投資は、投資家として一番やってはいけないことです。
ただ、逆にこれから基準価格が1,000円未満となれば、この場合に大和アセットマネジメントがどう対応するか見れるので、対応によってはver.3.0に戻しても良いかもしれません。
それに対して2倍レバナスの目論見書には特定の状況下で運用方法を切り替える旨の記載はありませんし、
iFreeレバレッジ NASDAQ100 / 大和アセットマネジメント株式会社
3倍が今回の下落で78%下落する中でも60%の下落に留め、かなりマシです。
ver.3.0とver.3.1を比較
過去データを使ったシュミレーションでも、売買ごとの税金を考慮しても3倍に劣らない結果となっていました。
※毎月インフレ調整後の3万円を積み立てた場合の最終資産残高。
ver.3.0: 38億9.047万円, ver.3.1: 37億1,055万円
暴落中に買い増していくので、2倍に変えることで暴落リスクを抑えつつほぼ同等の結果ならば、ver.3.1の方が勝っているのではないかと思いました。
私はこちらを採用します。
以上です。ありがとうございました。
