GVMTインデックス

GVMTインデックスという独自の株価指数を計算・公表しています。

運用実績

設定来年利(幾何平均)：-

現在の組入銘柄と組入比率

銘柄名	ティッカー	組入比率(%)
メトラー・トレド	MTD	15.52
ゾエティス	ZTS	13.67
S&Pグローバル	SPGI	11.94
エルメス	RMS	10.01
ビザ	V	9.78
プール・コーポレーション	POOL	6.02
ノボ・ノルディスク	NVO	5.74
ダナハー	DHR	5.6
MSCI	MSCI	4.93
Amazon	AMZN	4.43
ローリンズ	ROL	4.22
ローパー・テクノロジーズ	ROP	4.11
べリスク・アナリティクス	VRSK	4.02

各銘柄の詳細については後述します。

セクター分類

国別比率

GVMTインデックスとは／運用方法

この株価指数は「GVMT戦略」によって運用されます。

GVMTという名前は以下を意味します。

"G"（Global: 全世界で収益を上げる企業）
"V"（Value: 高い付加価値を提供し、割安）
"M"（Moat: 強固な参入障壁を持つ）
"T"（Trend: 世界全体の長期潮流に乗っている、成長）

この戦略では、まず以下の条件を満たす、長期的・安定的に高収益を継続すると予想される銘柄を選択します。

組入銘柄数は10銘柄を目安とします。

定性的なチェック項目：

世界で稼ぐ先進国企業

高付加価値

経済的な堀がある

長期潮流に乗っている

定量的な指標：

海外売上比率 > 50%

ROE > 15%

PER < 50倍

EPSが安定的に上昇している

株価が安定的に上昇している

そして、見込み利回りと割安度から各銘柄ごとの最適なポジションサイズを計算し、毎月25日(土日の場合は直前の金曜日)にリバランスします。

ポジションサイズの計算方法は以下の通りです。

1 / ( 割安度 * 下落度 )

割安度は「現在の株価 / 理論株価」、下落度は「現在の株価 / 過去最高値」で算出します。

この式の根拠は、単純に以下の通りです。

割安なものほど多く組み入れるべきだから

（優良企業の場合）高値から大きく下げているほどそれ以上の下げは限定的であることが多く、最低でも前回の高値までは上昇するだろうと考えられるから

以下の条件の場合、

現在の株価：90
理論株価：100
過去最高値：150

各項目は以下のようになり、

割安度：0.9
下落度：0.6

求める値は以下のようになります。

1 / ( 0.9 * 0.6 ) ≒ 1.85

例えば保有リストの銘柄の各値が以下のようになっている場合、

この比率をそのまま用いてポートフォリオは以下のようになります。

なお、一度選択した銘柄は上記の条件を満たす限り何年でも保有し続けます。

これにより、長期にわたって高い投資リターンを得ることを目指します。

詳細は以下の記事をご参照ください。

各銘柄の分析記事一覧

以下の記事で各銘柄の組み入れ理由や分析結果を説明しています。

毎月X(旧Twitter)で組入銘柄と最適化した組入比率を投稿しています

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(25日が休場日の場合は、休場日の前々日、もしくは前々日に発表)

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