この記事では、過去33年間で毎月3万円の積み立てが40億円近くになった3倍レバナスの売買ロジック「月足MACD&パラボリック投資法 ver.3.0」を公開します。
3倍が推奨ですが、2倍も3倍より利幅が少ないだけで勝率は変わらないので、レバナス派の方にもおすすめです。
ここでは簡潔に結論だけをまとめますので、以下のような詳細を知りたい方は以前書いたver.1.0の記事をお読みください。
検証に使うデータ
2倍レバナスであるQLDは2006年〜、3倍レバナスであるTQQQは2010年〜のデータしかないため、今回の検証には、上記の設定来のNASDAQ100指数のデータをもとに作った仮想の2倍、3倍のレバナスを使用します。
仮想と言っても、日毎の騰落率を2倍、3倍にして実際のレバナスと同じ計算を行っていますので、ほとんど完全に再現できているはずです。
1985年〜の1倍、2倍、3倍の仮想チャートは以下になります。
※このページにあるグラフはすべて、1989年4月を1とした場合に何倍になっているかを示したものであり、実際の株価を表すものではありません。
月足MACD&パラボリック投資法 ver.3.0の売買ルール
ではさっそく、「月足MACD&パラボリック投資法 ver.3.0」の売買ルールです。
・毎月定額積立
毎月定額積立
こちらは説明するまでもありませんね。ドルコスト平均法で毎月決まった額を積み立てるだけです。
月足のMACDヒストグラム&パラボリック同時クロスで全額売買
こちらがこの手法のミソで、デフォルト設定のMACD(12,26,9)のヒストグラムとパラボリック(0.02,0.02,0.2)の両方で買いシグナルが出た所で手持ち資金全額で一括購入し、売りシグナルが出たら毎月積み立てていた物も含め、すべて売却します。
ここで気をつけなければならないのが、全売却の後でも毎月の積立は継続することです。どれだけ暴落していたとしても続けます。株価が高い間は少ない株数しか買えず、安くなれば多く買えるので、この方がタイミングを読むよりも最終的なリターンは高くなります。
実際の過去データで積み立てを継続した場合と売りシグナルで一旦停止し、次の買いシグナルで再開した場合を比較すると、ITバブル崩壊やリーマンショックの時を含め、すべての期間で積み立てを継続した方がリターンが上回っていました。
(※ITショック時とリーマンショック時で、13ヶ月分の積み立てがそれぞれ最大77%、62%減ってしまっていましたが、例えば毎月3万円積み立てているとして、この期間に積み立てた3×13=39万円の部分のみが10万円に減るだけです。他の大部分の資産は既に売り抜けていますから、そちらはノーダメージです。そして2〜3年のスパンで見れば、積み立てを一旦停止した時よりも過去100%儲かっています。)
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MACDとパラボリックの片方だけで売買サインが出いても、ダマシの可能性が高いので無視します。
【毎月3万円の積み立てが40億円に】過去33年のシュミレーション結果
上記は初期投入50万円、その後毎月3万円を積み立て、MACD&パラボリックのクロスで全額売買を繰り返した場合の過去33年(1989/4~2022/8)のデータです。
※税金20.315%は考慮していますが、諸々の手数料は考えていません。
上昇トレンドをうまく掴みつつ、ITバブル崩壊や現在のインフレショック?の大暴落を回避し、右肩上がりの資産推移を達成しています。
金額にしておよそ39億円、毎年20%の利回りと、とんでもない成果ですね。
実際に計算に使ったシートを公開しますので、ご自由にご覧ください。
月足MACD&パラボリック投資法 ver.3.0 - Google スプレッドシート
MACD,パラボリックは元となるNASDAQ100指数のものを使用します。
この手法で売買するのは2倍、3倍のレバナスですが、売買タイミングを知るためのチャートは1倍のNASDAQ100指数を使います。
NASDAQ100指数のMACD,パラボリックの方が、レバナスのものより数ヶ月早くサインが出るというのが理由です。
以下はコロナショック後のバブルとその崩壊の部分を切り取っていますが、NASDAQ100指数のMACDの方がレバナスより数ヶ月早くクロスして、高利益を上げています。
↓NASDAQ100指数のMACD,パラボリックでTECLを売買した場合
使うチャートの違いだけで、ここまで利幅が変わってきます。
本筋ではないので1例しか上げませんが、過去殆どの場所で、NASDAQ100指数の方が先にサインが出ていたことを確認しています。
この理由として、おそらくレバナスはNASDAQ100指数の数倍の値動きをするため、例えば上昇するときはめちゃくちゃに上昇し、下落に転じた時、かなり下げなければMACD,パラボリックがクロスしてくれないためではないかと考えています。下落から上昇に転じる時も同様です。
また、レバナスの売買タイミングの判断に別の商品のチャートを使っていいのかと思われるかもしれませんが、レバナスはNASDAQ100指数にレバレッジを掛けたものであり、NASDAQ100指数が上がれば必ず上がり、下がれば必ず下がります。
そうであれば、売買サインが早く点灯すればするほど安く買って高く売れますし、元となっている指数の方を参照するほうが本質的と言えるでしょう。
月足MACD&パラボリック投資法ver.3.0の設定方法
月足MACD&パラボリック投資法ver.3.0を実践するための設定を説明します。
チャート表示アプリはtradingviewが無料でおすすめです。
tradingviewを開き、
検索窓に「NDX」と入力して選択します。
「インジケーター」を押して「parabolic sar strategy」と入力し、画像のものを選択します。
設定はデフォルトのままで良いのですが、私の場合は水色はなんとなく嫌だったので深緑に変えています。
同様に「macd」と入力し、画像のものを選択します。
歯車マークを押して、
ヒストグラム以外は不要なので、「スタイル」を選択後、「MACD」と「シグナル」のチェックを外します。
これでチャートの準備は完了です。
※NASDAQ100指数のチャートで売買サインが出たタイミングで、TQQQやTECL、レバナスを売買します。売買サインを得るために使う商品と実際に売買する商品は別物なので、注意してください。
+α:売買サインの通知設定をする
最後に、売買サインが出た時にメールやスマホアプリに通知が来るように設定しておきましょう!
この投資法は保有期間が数年に渡り、それでいて売買タイミングに気づかずに暴落に巻き込まれでもしたら大惨事になりますから、必須の設定です。
残念ながら、MACDとパラボリックの両方が反転した時に通知が来るように設定することはできないのですが、片方なら設定できます。
MACDの方が反転回数が少なく、通知の回数を減らせるので、MACDのヒストグラムが反転したら通知が来るように設定しましょう。
tradingviewで の月足を開き、右側のアラームマークから+ボタンをクリックして、
以下のように設定します。
無料版だと2ヶ月で期限が切れてしまい、以降は通知が来なくなるので、期限が切れる日に通知がなるように別のカレンダーアプリなどで設定しましょう。
投資をする以上2ヶ月毎くらいにはチャートを見ておくべきだと思いますし、そこまでの手間でもありません。
課金すれば無期限にできますが、そんなことをするくらいなら投資に回しましょう。
【TQQQ,TECL,大和レバナス3倍,CFD】3倍レバナスって結局どれを買えばいいの?
準備中
全資産をレバナスにするのはおすすめしません。
これは最終的には個々人が決めるべきことなので、きちんと自分の頭で考えた結論としてレバナスに全額投入するなら別にいいのではないかと思っています。
ただ、一応私個人の意見を述べておきます。
私がレバナス1点集中をおすすめしない理由は、一言で言えば「未来は読めないから」です。
ものすごく可能性は低いとは思いますが、レバナスが繰上償還されたり、幅の広いレンジ相場が今後10年以上続いてレバナスが大きく逓減する可能性も0ではありません。
そのため、できるだけ多くの場合に対応できるポートフォリオにするべきだと考えています。
以下で私が考え抜いて組んだ、自己資金で実際に運用しているポートフォリオを公開していますので、興味がある方は参考にしていただければと思います。
準備中
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この記事はこれで終わりですが、さらに以下のような詳細を知りたい方は以前書いたver.1.0の記事をお読みください。
2022/09/23追記:
この投資法は別の資産と組み合わせて定期的にリバランスすることで、より安定的に、安心して運用することでできます。
↓詳細を解説しています。
それでは以上です。ありがとうございました。